假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　　）。A.0.0166B.0.0158C.0.1288D.0.1379老師在考試的時候，怎么去理解分析，這種題，現在看到一臉蒙圈，公式跟本記不住。

答： 你好，可以把公式寫在紙條上帶著的

18、假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　　）。A可以幫我把公式打出來，我背一下

答： 投資組合的方差=第一項資產投資比重的平方×第一項資產收益率的方差＋第二項資產投資比重的平方×第二項資產收益率的方差＋2×第一項資產投資比重×第二項資產投資比重×兩項資產收益率之間的相關系數×第一項資產收益率的標準差X第二項資產收益率的標準差 標準差=方差^(1/2) 在這道題中方差=(50%×12%)^2%2B(50%×20%)^2%2B2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166 標準差=(0.0166)^1/2=0.1288

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

財管 老師，投資組合的標準差這個公式不能理解？

答： 投資組合的標準差就是在本身每一個項目的標準，它的基礎上還考慮了一個相關系數。