Emily秋陽(yáng)杲杲 追問(wèn)

2020-04-05 10:50

那按老師的理解答案應(yīng)該如下啊 后面沒(méi)看懂

Emily秋陽(yáng)杲杲 追問(wèn)

2020-04-05 10:51

請(qǐng)看

文靜老師 解答

2020-04-05 11:03

投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差不能直接用加權(quán)平均數(shù)計(jì)算，基本公式是投資組合方差=(資產(chǎn)1標(biāo)準(zhǔn)差*比重1)2加(資產(chǎn)2標(biāo)準(zhǔn)差*比重2)2加2*資產(chǎn)1標(biāo)準(zhǔn)差*比重1*資產(chǎn)2標(biāo)準(zhǔn)差*比重2*資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)。這是投資組合方差的基本公式，同學(xué)。

文靜老師 解答

2020-04-05 11:04

你做的公式后面應(yīng)加上2*12%*50%*20%*50%*0.25