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當相關系數(shù)=0時，是不是表示能分散風險，只是兩項資產(chǎn)的收益率變化不相關
菇?jīng)霆?/p>
于2020-02-18 13:57 發(fā)布 ??5561次瀏覽
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曉宇老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師
2020-02-18 14:05
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必要收益率=無風險收益率+風險收益率問題：這里的風險收益率是指 系統(tǒng)風險收益率 還是 系統(tǒng)風險收益率+非系統(tǒng)風險收益率？
答： 這里的風險收益率是指 系統(tǒng)風險收益率
資產(chǎn)定價模型=無風險收益率+β*（風險收益率-無風險收益率）這一題是沒有用風險收益率-無風險收益率而是有β*8%
答： 同學 你好，我把我的思路寫給你了，有什么不懂的可以再問我
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
收益率＝無風險收益率＋風險收益率，為何不是收益率＝無風險收益率＋風險收益率還是+通貨膨脹率？因為無風險收益率不應該考慮通貨膨脹率。
答： 你好！ 無風險收益率已經(jīng)考慮了通貨膨脹率的
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