財務管理學習中，在單項資產(chǎn)里，如果預期收益率不同，則需要比較單項資產(chǎn)的標準離差率來判斷風險大小。那如果在資產(chǎn)組合種，如果預期收益率不同，是不是就不能根據(jù) 標準離差率去判斷了呢？ （ 好像聽老師說，標準離差率只適用于單項資產(chǎn)的判斷。）那資產(chǎn)組合是根據(jù)什么去判斷風險呢

答： 你好，資產(chǎn)組合的風險應該用組合方差去判斷，VAR(P)=w1^2 var1 %2B w2^2 var2%2B 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)

收益率標準差評判風險的標準

答： 你好 收益率標準差衡量收益率相對于平均收益率的偏差程度大小，用于衡量收益的波動程度，標準差越大，相應的風險也就越大。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

在預期收益率相等的情況下，標準差或方差越大，則風險越大，這句話怎么理解，老師可以舉個列子嗎

答： 一般情況下，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大。衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。 標準差和方差都是用絕對指標來衡量資產(chǎn)的風險大小，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大；標準差或方差越小，則風險也越小。標準差或方差指標衡量的是風險的絕對大小，因而不適用于比較具有不同預期收益率的資產(chǎn)的風險。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風險與整個市場風險的比值。