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A證券的期望報酬率為10%，標準差為14%；B證券的期望報酬率為12%，標準差為18%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，假設A、B證券收益的相關系數接近于0，下列結論中錯誤的是（ ?。?。 A. 投資組合最低的期望報酬率為10% B. 投資組合最高的期望報酬率為12% C. 投資組合最高的標準差為18% D. 投資組合最低的標準差為14%
陽陽
于2025-03-19 19:41 發布 ??152次瀏覽
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董孝彬老師
職稱： 中級會計師
2025-03-19 19:49
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陽陽 追問
2025-03-19 19:55
董孝彬老師 解答
2025-03-19 19:59